Internet Explorer のプロンプトの設定（既定値）は無効になっています。
Explorer ユーザープロンプトを受付ける設定に変更して下さい。
Windows XP Service Pack ３ の場合は下記の方法で変更出来ます。　

1. Internet Explorer のツールタブをクリック
2. インターネットオプションをクリック
3. セキュリティタブをクリック
4. レベルのカスタマイズをクリック
5. 「スクリプト化されたウィンドウを使って情報の入力を求めることを Web サイトに許可する」のラジオボタンのチェックを 「無効にする」から「有効にする」に変更して下さい
6. ＯＫをクリックして終了です。